Refogue a cebola na manteiga. Junte os cogumelos em tirinhas, o caldo de cozer as gambas (1/2 Lt) e o pimentão. Coza em lume brando por cerca de 15 minutos. Passado este tempo junte a maisena dissolvida no leite. Tempere de sal e pimenta e volte a cozer por 10 minutos. Mexa sempre bem com a colher de pau para que não pegue. No último momento ponha as gambas cozidas e descascadas para ferver por 2 minutos. Junte as natas antes de servir.